Indicateur de trading PRT
Tout pour construire un indicateur de trading pour Pro Real Time
Construire un indicateur de trading pour Pro Real Time
En trading il est très utile d’avoir un indicateur vous permettant de prendre une position avec confiance et pouvant s’adapter aux différentes conditions de marché. De plus cet indicateur doit être discret afin de ne pas alourdir vos graphiques avec un surplus d’informations inutiles. Construire un tel indicateur peut paraître laborieux. Par ou commencer, quelles formules utiliser et comment le coder ? Ne vous inquiétez pas, à travers cet article nous allons répondre à toutes ces questions afin de vous permettre de construire un indicateur de trading efficace, discret et adapté à vos besoins.
Un indicateur de trading à quoi ça sert?
Un indicateur de trading est indispensable pour intervenir sur les marchés. En effet les marchés changent constamment, parfois il y a peu de mouvement (de volatilité) à d’autres moments il y a des mouvements très important. Un indicateur de trading vous permet de jauger de l’importance du mouvement de l’actif. Il est important, voir même vital d’avoir une indication de la volatilité des marchés. Cela vous permet d’optimiser vos prises de positions sur les marchés et d’améliorer l’exécution de vos trades
Un indicateur de trading basé sur la volatilité vous permet de rapidement évaluer l’état du marché (volatile ou non) et d’ajuster vos ordres en conséquence.
Comment construire un indicateur de trading ?
Un indicateur de trading prend en compte sur une période passée les mouvements effectués par l’actif. On parle ici de volatilité historique (réalisée) à l’inverse de la volatilité implicite (anticipée) que l’on va voir plus tard. Pour ce faire plusieurs paramètres sont indispensables à la construction d’un bon indicateur de volatilité :
- La période : il s’agit de la période pendant laquelle vous voulez mesurer cette volatilité. En fonction de vos besoins vous pouvez utiliser plusieurs périodes plus ou moins longues. Ici notre période sera par défaut à 14, mais pour le trading ce paramètre sera ramené à 5 périodes.
- La référence : quelle référence de prix utiliser pour afficher mon calcul de volatilité. Vais-je rajouter mon estimation de volatilité au plus haut, plus bas ou un prix moyen de la bougie en cours ? Ici nous allons afficher notre calcul de volatilité au Medianprice.
- La méthode : Comment vais-je calculer cette estimation de volatilité? Quel indicateur utiliser? Un average true range, un ecart type…? Ici nous allons utiliser un Average true Range.
Maintenant que nous avons vu la partie théorique, nous allons ensuite voir la partie pratique. En fonction de la plateforme que vous utilisez il est plus ou moins pratique de construire votre indicateur. Ici sur la plateforme ProRealtime, vous pouvez très simplement construire ce type d’indicateurs. Pour cela il vous suffit de copier le code ci-dessous dans la fenêtre de création d’indicateur.
Allez sur l’onglet de création d’indicateur :
Collez et copiez le code ci-dessous dans la fenêtre
Defparam DRAWLASTBARONLY = true
Defparam CALCULATEONLASTBARS = 2
A=MedianPrice + AverageTrueRange [variable1] (close)
B=MedianPrice – AverageTrueRange [variable1] (close)
Return B as “Vente”, B as “Achat”
ajoutez les variables suivantes
Variables :
Variable1 [14]
Validez, configurez la période, la forme et les couleurs comme ci-dessous :
Cela devrait vous donner un indicateur qui ressemble à cela (graphique ci-dessous) :
Graphique indicateur de trading
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Comment utiliser un indicateur de trading ?
Un indicateur de trading vous permet de mieux appréhender l’état du marché et d’ajuster vos ordres en conséquence. L’indicateur que nous avons vu précédemment vous permet d’avoir une bonne indication de la volatilité historique. En termes de placement des ordres :
- Rapprochez vos ordres dans un maché peu volatile
- Eloignez le placement de vos ordres dans un marché volatile
Le point vert sur votre graphique vous donne une estimation des niveaux d’achat et le point rouge vous donne une estimation des niveaux de vente. Ces niveaux sont calculés en prenant en compte la volatilité. Il s’agit d’estimation et ne sont pas censés être touchés sur la bougie en cours. Vous pouvez ajuster la variable si vous souhaitez que ces niveaux soit plus proche du prix d’équilibre.
Utiliser un indicateur de trading basé sur la volatilité vous permet d’optimiser votre probabilité d’exécution. En effet vos ordres seront placés en fonction de la volatilité de l’actif. De plus vous pouvez modifier à votre convenance la période afin de répondre au mieux à vos besoins. Pour aller plus loin concernant la création d’indicateurs vous trouverez un guide de programmation ici.