Lorsqu’une stratégie de trading fonctionne correctement lors de l’optimisation, l’étape suivante consiste alors à la faire passer à la dernière phase du processus de développement : l’analyse walk-forward. L’analyse walk-forward évalue les performances d’un système de trading exclusivement sur la base d’une post-optimisation ou d’un trading out of sample (utilisant des données non utilisées lors de l’optimisation). La performance d’une stratégie de trading avec des données qui n’ont jamais fait partie du processus d’optimisation est une mesure bien plus fiable que la performance basée uniquement sur la simulation issue de la phase d’optimisation. Cette étape est nécessaire et même indispensable avant d’utiliser une stratégie en temps réel. Dans cet article nous allons voir en quoi consiste une analyse walk-forward. Quelles sont les différentes méthodes qui existent et quelles sont les erreurs à éviter.